止损不是认输，是活下去的技术动作
没有止损的合约仓位，本质是把退出权交给市场和强平引擎。止损要解决：
- 单笔亏损有上限
- 减少情绪化扛单
- 让策略可统计、可复盘
姐妹篇：
| 文档 | 侧重 |
|---|---|
| 本文 | 币安怎么设、触发≠成交、市价/限价止损 |
| OKX 止盈止损 | OKX 纪律与 R |
| 风控规则 | 日熔断与开仓卡片 |
| 强平 | 止损为何要早于强平 |
| 订单类型 | 费率 vs 成交确定性 |
| 杠杆倒推 | 用止损距离反推仓位 |
先理解两段式逻辑
| 阶段 | 发生了什么 | 关键参数 |
|---|---|---|
| 触发 | 最新价或标记价达到条件 | 触发价、触发价格类型 |
| 委托成交 | 按市价或限价去下单 | 订单类型、限价、数量 |
触发 ≠ 已经成交。 新手第一坑。
常见止损思路对照
| 类型（逻辑名） | 优点 | 主要风险 | 更适合 |
|---|---|---|---|
| 条件市价止损 | 离场更坚决 | 滑点可能大 | 剧震、必须减险 |
| 条件限价止损 | 成交价更可控 | 触发后可能不成交 | 波动温和、深度好 |
| 止盈+止损组合 | 少盯盘 | 参数设错 | 有明确区间的计划单 |
页面具体名称随产品版本变化，以币安交易页为准。
设置前先算「亏得起多少」
不要先点价格，先算风险金额。
- 定单笔最多亏多少（例如交易资金的 0.5%–1%）
- 找到策略的无效位置
- 用止损距离反推可开仓位
- 再把止损单挂上
例： 可亏 20 USDT，止损距离 2% → 名义约 1,000 USDT。再选杠杆承载该名义，而不是先拉 50x。
现货 vs 合约：侧重点
现货
- 控制回撤、执行纪律
- 通常无「杠杆强平归零」，但仍可大幅亏损
- 建议计划买卖，而非无限扛单
合约
- 对抗强平路径的主动手段
- 杠杆越高，退出越要严格
- 主动止损应优于被动强平
推荐设置流程（合约小额）
- 选标的与方向，确认杠杆不高
- 写明入场理由与失效条件
- 计算仓位与止损价
- 开仓成功后 立刻 挂止损
- 检查：方向、数量、触发价、委托类型
- 写入交易日志或截图
开仓即挂，不要「等会再设」
重大亏损常发生在：
- 刚开仓去倒水/回消息
- 觉得「先看看」
- 浮盈后撤掉止损
规则：没有止损的仓位 = 不合格仓位。
限价止损还是市价止损？
更偏市价 / 强调成交
- 高波动新闻
- 流动性一般的山寨合约
- 已接近危险区
- 第一目标是「出来」
更偏限价
- 主流品种、盘口厚
- 波动相对可控
- 能接受触发后短暂等待
- 对最差成交价有硬约束
折中
- 正常用计划内止损
- 触发后未成交且风险扩大 → 手动市价减仓预案
- 仓位不要大到「只能祈祷限价成交」
最常见的 8 个误区
| 误区 | 后果 | 纠正 |
|---|---|---|
| 止损过近挤在整数关口 | 频繁扫损 | 结合波动，给呼吸空间并减仓保 R |
| 只设触发不检查数量 | 只平部分 | 数量=需保护仓位 |
| 浮盈无逻辑乱移止损 | 情绪单 | 移动止损也要有规则 |
| 亏损时取消止损 | 单笔失控 | 禁止撤防 |
| 把强平价当止损 | 被动、费用差 | 主动止损前置 |
| 多仓含糊一个计划 | 顾此失彼 | 逐笔定义退出 |
| 忽略触发价格类型 | 误触发/迟触发 | 看清最新价 vs 标记价说明 |
| 为省手续费不用止损 | 因小失大 | 风控 > 费率 |
检查清单（开仓后 30 秒）
- 止损已挂出且状态有效
- 触发价与方向正确（多单止损在下，空单在上）
- 数量覆盖需保护仓位
- 最坏亏损仍在计划 R 内
- 若用限价，有不成交备案
- 止损价明显优于预估强平价（留缓冲）
- 已记录到复盘表
止损之后做什么？
- 停 5～10 分钟，禁止立刻报复开仓
- 记录：策略问题还是执行问题
- 若连亏触及日熔断 → 收工
- 只有新的、独立高质量理由，才允许下一笔
小额练习作业（3 笔）
- 2x 极小多单：开仓 → 立即挂止损 → 主动平仓
- 同一流程空单一笔
- 故意用过近止损感受「被扫」——然后改用正确 R 再做一笔
目标是 肌肉记忆，不是这三笔盈利。
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风险提示
- 任何止损都不能保证在预期价完全成交
- 极端行情可能滑点、延迟、深度不足
- 合约可能损失全部保证金
- 本内容不构成投资建议
下一步
- 注册币安
- 最小仓位练习：开仓 + 立即挂止损 + 主动平仓
- 写下默认止损规则（距离、下单类型、禁止事项）
- 连续两周「零无止损持仓」后再增加规模
请以币安 App/Web 实时订单名称与说明为准。